Para obtener más información de los cursos, se necesita el programa Adobe Acrobat Reader¨ que se encuentra disponible en forma gratuita a través de Adobe Systems.

Objetivo:
Adquirir sólidos conocimientos de los fundamentos matemáticos cruciales para derivados.

El curso se enfoca en las estructuras matemáticas de los derivados, no en los productos en sí mismos.

Dirigido a:

• Especialistas en sistemas para derivados
• Personal de las mesas de derivados
• Administradores de Riesgos
• Controladores Financieros
• Agentes Reguladores

Duración:
40 horas.

Objetivo:
Aprendizaje de las características básicas de las opciones financieras y cómo pueden ser utilizados en trading, cobertura de riesgos, arbitraje, y en estrategias de administración de inversiones.

Dirigido a:

• Asesores Financieros
• Fund Managers
• Inversionistas
• Analistas
  
• Traders

Duración:
16 horas.

Objetivo:

• Clarificar las probabilidades implícitas risk-neutral y su método de optimización.
• Valuación y cobertura de spreads de opciones, opciones de portafolios y opciones con doble ejercicio.
• Utilización de los modelos recursivos multiperiodo.
• Predicción de los "Smiles" futuros.

  En este seminario usted tiene la oportunidad de aprender los métodos más nuevos para la valuación de opciones estándar y opciones exóticas. Se evalúan modelos binomiales y trinomiales alternativos y se discute en detalle la cobertura de las opciones. Asimismo en las demostraciones por computadora se muestran claramente las metodologías de valuación y cobertura y los resultados empíricos se comparan con las aplicaciones de cada modelo.

Dirigido a:

• Traders de derivados
• Analistas de derivados
• Administradores de Riesgos
• Fund Managers
• Tesoreros Corporativos
• Asesores Financieros
• Desarrolladores de software

Duración:
15 horas.

Objetivo:

• Dominar el análisis moderno de volatilidades.
• Que el participante sea capaz de utilizar nuevas técnicas para mejorar sus estimados de volatilidad para efectos de un mejor trading y cobertura de riesgos.
• El participante podrá analizar problemas específicos y será capaz de proponer soluciones a los principales problemas de correlación.

Dirigido a:

• Personal de las mesas de derivados
• Analistas Financieros
• Arbitrajistas
• Traders

Duración:
18 horas.

Objetivo:

• El seminario ha sido diseñado para aprender las técnicas prácticas para la administración y el manejo efectivo del precio y riesgo de las opciones sobre tasas de interés.
• El seminario se conduce con un enfoque práctico y altamente interactivo.
  Se incluyen prácticas incorporando el uso de software especializado, durante la duración del seminario para mostrar como la teoría se aplica en la práctica y como se pueden administrar los riesgos.
• Los participantes adquirirán al término del seminario, conocimientos detallados acerca de la valuación y la operación de las opciones sobre tasas de interés.

Dirigido a:

• Traders de Derivados
• Analistas de Derivados
• Administradores de Riesgos
• Asesores Apoderados
• Tesoreros Corporativos
• Directores de Sistemas

Duración:
24 horas.

Objetivo:

• Presentación del concepto, fundamentos, estrategias y aplicaciones de los contratos de futuros financieros como elemento actual de la administración de los recursos corporativos.
• Conocer la estructura de las bolsas de futuros y las características de los contratos.
• Conocimiento de las opciones: Estrategias y Aplicaciones.

Dirigido a:

• Asesores Financieros
• Inversionistas
• Analistas
• Traders

Duración:
21 horas.

Objetivo:

• Proporcionar al participante el conocimiento de la naturaleza del riesgo financiero, su valuación y los efectos de los movimientos del tipo de cambio, de tasas de interés y de inflación en la situación financiera de las Empresas.
• Conocer el origen, la función, valuación y aplicación de los productos derivados en la cobertura de los riesgos financieros y en la administración de los recursos corporativos.
• Conocer a detalle las características y operación de los contratos Forward de tasas de interés e INPC.
• Aplicar los conocimientos anteriores en la creación de estrategias de cobertura y trading.

Dirigido a:

• Operadores de mesa de dinero
• Personal de back y middle office
• Traders del Mercado
• Traders de Derivados
• Administradores de Riesgos

Duración:
18 horas.

Objetivo:

• Proporcionar al participante el conocimiento de la naturaleza del riesgo financiero, su valuación y los efectos de los movimientos del tipo de cambio, de tasas de interés y de inflación en la situación financiera de las Empresas.
• Conocer el origen, la función, valuación y aplicaci¢n de los productos derivados en la cobertura de los riesgos financieros y en la administración de los recursos corporativos.
• Conocer a detalle las características y operación de los contratos de futuros y opciones sobre futuros del peso.
• Aplicar los conocimientos anteriores en la creación de estrategias de cobertura y operación.

Dirigido a:

• Operadores de derivados
• Operadores de cambio
• Promotores
• Arbitrajistas
• Administradores de Riesgos
• Fund Managers

Duración:
21 horas.

Objetivo:

• Proporcionar al participante los principios básicos de los productos derivados tales como los futuros y las opciones de los energéticos.
• Que sea capaz de distinguir la función de los productos derivados sobre petróleo, gas, y otros energéticos.
• Que pueda interrelacionar su uso con la administración de los riesgos de las fluctuaciones de precios de estos commodities en los mercados internacionales de energéticos.

Dirigido a:

• Tesoreros Corporativos
• Administradores de Riesgo
• Asesores Financieros
• Inversionistas
• Analistas
• Traders

Duración:
18 horas.

Objetivo:

Aprendizaje de las características básicas de los futuros y opciones financieras y cómo pueden ser utilizados en trading, cobertura de riesgos, arbitraje, y en estrategias de administración de inversiones.

Dirigido a:

• Asesores Financieros
• Fund Managers
• Inversionistas
• Analistas
• Traders

Duración:
30 horas.

Objetivo:

• Proporcionar al participante el conocimiento del origen, naturaleza, funciones y aplicaciones de los instrumentos derivados.
• Definir su utilidad y riesgo tanto para el emisor como para el tenedor de los mismos.
• Conocer las características, funciones y ventajas de los Warrants listados y analizar su aplicación en la administración de portafolios de inversión.
• Conocer el origen, características y funciones de los Mercados de Opciones; manejar los conceptos de compra y venta de derechos sobre valores de referencia. El apalancamiento y sus implicaciones de riesgo y rendimiento.
• Estudio de los Warrants como instrumentos bursátiles, sus características y tipos.
• Definir los participantes de un mercado de Warrants y sus funciones.
• Estudio de las estrategias de inversión con Warrants analizando los beneficios y riesgos, tanto para el emisor como para el inversionista. Warrants emitidos sobre valores que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Casos prácticos.
• Análisis y diseño de estrategias para un inversionista en Warrants.

  Al terminar el programa el participante tendrá los conocimientos necesarios para diseñar estrategias de inversión con Warrants y los elementos promocionales para su recomendación al inversionista.

Dirigido a:

• Asesores Financieros
• Inversionistas
• Analistasraders
• Traders
• Personal de back y middle office de derivados

Duración:
24 horas.

Objetivo:

• Proporcionar al participante las herramientas de análisis necesarias para el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de inversión en opciones y warrants empleando el sistema de cómputo Option Simulator.
  Aplicando estas técnicas en la estructuración de portafolios para maximizar el rendimiento dado el nivel de riesgo que cada inversionista puede tomar, tanto en estrategias especulativas como en estrategias para el inversionista conservador.
• Al terminar el programa el participante será capaz de estructurar portafolios con Warrents, Opciones, Acciones e Instrumentos de Deuda que maximicen el rendimiento de su inversión.

Dirigido a:

• Asesores Financieros
• Inversionistas
• Analistas
• Traders
• Personal de back y middle office de derivados

Duración:
24 horas.

Objetivo:

• El participante conocerá los aspectos básicos en la construcción, aplicación y valuación de los swaps.
• El participante también será capaz de utilizar las matemáticas requeridas para evaluar cuantitativamente diferentes instrumentos financieros. Asimismo conocerá la aplicación de los swaps en la administración de riesgos financieros.

Dirigido a:

• Directores de Financiamiento Corporativo
• Personal de las mesas de derivados
• Administradores de Riesgos
• Tesoreros Corporativos
• Agentes Reguladores

Duración:
21 horas.

Objetivo:
Este programa avanzado de swaps, es la continuación del curso básico de swaps.
Su objetivo es lograr que el participante sea capaz de construir, valuar y proponer distintas estrategias de cobertura de riesgos sobre cualquier tipo de flujos de efectivo, swaps financieros o de portafolios de inversión.

Dirigido a:

• Directores de Financiamiento Corporativo
• Personal de las mesas de derivados
• Administradores de Riesgos
• Tesoreros Corporativos
• Participantes del curso básico de swaps

Duración:
24 horas.

Objetivo:

• Proporcionar al participante el conocimiento de los aspectos básicos de la construcción, aplicación, valuación y operación de los swaps con aplicación en la mesa de cambios.
• Asimismo el participante conocerá la aplicación de los swaps en la administración de manera que sea capaz de construir, valuar y proponer distintas estrategias de cobertura de riesgos, inversión y arbitraje (Cotización) involucrando el uso de swaps.

Dirigido a:

• Directores de Financiamiento Corporativo
• Personal de las mesas de derivados
• Administradores de Riesgos
• Tesoreros Corporativos
• Mesas de Cambios

Duración:
42 horas.

Objetivo:
El participante será capaz de comprender y evaluar, los principales riesgos financieros, especialmente en los instrumentos financieros más complejos.
El programa incluye análisis de casos simples, y complejos, asimismo el participante realizará simulaciones de casos por computadora.

Dirigido a:

• Directores de Financiamiento Corporativo
• Personal de las mesas de derivados
• Administradores de Riesgos
• Tesoreros Corporativos
• Agentes Reguladores

Duración:
21 horas.

Objetivo:

• Diseñado para dar a los operadores de derivados de efectivo y acciones, las técnicas de cobertura y operación que se usan en los mercados financieros.
• Conocerán mejores formas de determinar e implementar operaciones y serán capaces de cubrir en forma eficiente riesgos innecesarios.
  El curso destaca los riesgos de volatilidad y basis, Operaciones de Arbitraje en mercados de tasas, de divisas y accionario, así como las principales técnicas de cobertura usando derivados.

Dirigido a:

• Operadores y promotores de mercado de capitales y de dinero
• Operadores y promotores de productos derivados
• Administradores de Riesgos
• Operadores de divisas spot y forward
• Personal de staff a operaciones

Duración:
32 horas.

Objetivo:
Proveer a los participantes que no son expertos en el campo de los derivados, de los conocimientos y técnicas necesarios para entender temas complejos de exposición a los riesgos y alocación de capital. La estructura del curso ha sido diseñada para cubrir problemas teóricos y prácticos, y proveer un foro para considerar soluciones.

Dirigido a:

• Directores de Derivados
• Diseñadores de Políticas de Crédito
• Auditores Internos
• Directores Patrimoniales
• Asministradores de Riesgos Crediticios
• Tesoreros Corporativos
• Responsables de back office

Duración:
24 horas.

Objetivo:
Este curso avanzado enseña técnicas para analizar, valuar y hacer cobertura con productos derivados. El participante aprenderá cómo aplicar un amplio margen de técnicas de manejo de riesgos en situaciones reales de cobertura. prenderá a pensar como operador de swaps. El curso se centra en clases de derivados para resolver problemas de manejo de riesgos tales como hacer cobertura con futuros financieros, con swaps de tipo de cambio y como manejar el riesgo de las basis. El participante comprenderá el complejo proceso de manejar el riesgo de los productos derivados.

Dirigido a:

• Operadores y promotores de productos derivados
• Asministradores de Riesgos
• Operadores de divisas spot y forward
• Personal de staff a operaciones
• Personas con conocimientos de derivados en forma teórica/laboral

Duración:
21 horas.

Objetivo:
En este programa se desarrolla la estructura de modelos de valuación para todos los tipos de derivados financieros, incluyendo opciones sobre tasas de interés y bonos. Análisis de los modelos de valuación. Conocimiento de la administración de la cobertura de riesgos y operación, con los diferentes tipos de derivados a un nivel altamente sofisticado.

Dirigido a:

• Socios de Firmas de Ingeniería Financiera
• Asesores Financieros
• Inversionistas
• Analistas
• Traders

Duración:
21 horas.

Objetivo:
Uno de los más innovadores y de mayor expansión de los mercados de capitales internacionales es el "over-the-counter" y el de las opciones ex—ticas "a la medida". Esta clase de opciones incluyendo las "path dependent" como averages, lookback, y productos de protección de divisas. Estos productos son ampliamente utilizados por instituciones para ajustar y afinar los riesgos característicos de sus portafolios y por inversionistas para tomar perspectivas del mercado específicas. El uso activo de las opciones exóticas está revolucionando el mundo de la inversión y el manejo de riesgo; y cada inversionista, administrador de riesgo, o diseñador de productos necesita tener conocimientos de los desarrollos de esta área. El curso revisará los tipos de opciones exóticas disponibles, la valuación y manejo del riesgo de las mismas, y como pueden ser usadas para estructurar nuevos productos y en todos los aspectos del manejo de inversiones.

Dirigido a:

• Operadores y promotores de productos derivados
• Administradores de Riesgos
• Operadores de divisas spot y forward
• Personal de staff a operaciones
• Ingenieros Financieros
• Consultores de inversión

Duración:
24 horas.

Objetivo:

• El participante aprenderá de las necesidades de los inversionistas en productos derivados financieros sobre capital y sobre deuda en los mercados emergentes.
• Comprenderá el uso de derivados sobre la divisa local para incremento de los rendimientos y para diseñar estrategias efectivas de cobertura.
• Determinará las variables y los parámetros óptimos para valuar y efectuar cobertura en los mercados emergentes con muy poca liquidez.
• Será capaz de trabajar en escenarios de alta volatilidad y riesgo, característicos de los derivados en los mercados emergentes.

El curso abarca las estructuras de los nuevos productos derivados para mercados emergentes. Estrategias para valuar y cubrir canastas complejas de warrants. Técnicas avanzadas para valuar opciones exóticas y efectuar cobertura para opciones con barreras, knock in y knock out en los mercados emergentes. Al término del programa el participante será capaz de crear una estructura eficiente de manejo de riesgo para asegurar un control estrecho de los derivados en los mercados emergentes.

Dirigido a:

• Fund Managers
• Traders de derivados
• Asesores del área internacional
• Tesoreros Corporativos
• Analistas Internacionales
• Directores de Promoción
• Asesores Patrimoniales

Duración:
30 horas.

Objetivo:

• Proporcionar al participante el conocimiento de la naturaleza del riesgo financiero de los derivados, su valuación, los efectos de los movimientos en los mercados y su repercusi˘n en la administración del Back Office.
• Conocer a detalle las características y operación de los contratos de futuros, opciones y opciones sobre futuros; tanto accionarios (Opciones y Warrants) como de divisas (Futuros y Opciones del Peso)
• Aplicar los conocimientos anteriores en la creación de estrategias de cobertura y trading, en la administración del riesgo total de la empresa.

Duración:
42 horas.

Objetivo:

• Uso de las pruebas de tensión para medir correctamente el riesgo de mercado.
• Evaluar los nuevos desarrollos en la medición de los riesgos.
• Descubrir como medir el riesgo de la convexidad.
• Definir el rol de la volatilidad y la correlación en la administración de los riesgos de mercado.
• Desarrollar una estructura efectiva de administración para controlar el riesgo.

Dirigido a:

• Traders de derivados
• Traders de deuda
• Traders de capital
• Analistas Estratégicos
• Directores de Riesgo
• Fund Managers

Duración:
42 horas.

Objetivo:

• Integración conceptual y práctica de la especialidad en divisas; los principales aspectos legales, administrativos y de operación de una casa de cambio. Los efectos macroeconómicos, el análisis técnico y fundamental como técnicas de soporte en la determinación de la posición en cambios.
• Defenición de opereciones de tipo de cambio cruzados, forwards, futuros y swaps de divisas. Taller de simulación práctica para determinación y control de la posición dentro del marco legal y administrativo.

Dirigido a:

• Operadores de Divisas

Duración:
24 horas.